Индикатор Stochastic: описание, настройка, как пользоваться

0
1275
стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

Стохастический осциллятор (индикатор Stochastic) – это один из самых популярных технических индикаторов, он входит в 80% всех существующих торговых стратегий.

Этот инструмент используется многими новичками и опытными профи для определения точек разворота тренда.

Как настроить индикатор Stochastic для прибыльной торговли и как выбрать правильную стратегию – об этом поговорим ниже.

Скачать индикатор Стохастик.

Что такое индикатор Stochastic

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

Прежде чем переходить к анализу торговых стратегий, нужно понять, что представляет собой этот индикатор. Не зная его формулы и алгоритмов работы, не получится полноценный анализ. Вам нужно научиться чувствовать рынок. А не просто следовать сигналам и рекомендациям компьютерных программ.

Индикатор Стохастик (или Стохастический осциллятор) – индикатор технического анализа, отображающий процентное соотношение цены закрытия и максимальных экстремумов за конкретный период времени.

Иными словами, Стохастик позволяет определить, когда начнётся разворот тренда и подскажет, когда именно следует открыть сделку.

Stochastic универсален, его можно применять как для валютных пар, так и для акций. Поэтому его широко применяют как на Форексе, так и на фондовом рынке и при торговле фьючерсами. Даже на криптовалютном рынке можно использовать этот индикатор.

Стохастик способен вычислить следующие моменты:

  1. Локальные максимумы и минимумы цены.
  2. Зарождение и окончание тренда либо начало коррекции.
  3. Конвергенцию и дивергенцию.

Описание индикатора с примерами

В основе Стохастика лежит простая закономерность, в рамках которой при бычьем тренде цена фиксируется на уровне локального максимума, а при медвежьем – на уровне минимума.

История создания

Этот индикатор был создан в 50-х годах прошлого века Джорджем Лейном (George Lane).

В основу был положен Моментум, то есть насколько изменяется амплитуда цены. Моментум вычисляется как разница между текущей ценой и той ценой, которая была определённое время назад. По мнению создателя, когда меняется Моментум, после этого меняется цена.

Формула расчёта

Сейчас вычисления происходят автоматически, как только вы наносите индикатор на график в рабочем терминале. Сам создатель – Джордж Лейн вычислял всё вручную.

Итак, индикатор Стохастик представлен двумя линиями, которые вычисляются следующим образом:

  • Линия %К = (Цена закрытия на текущий момент – Локальный минимум за выбранный промежуток времени) / (Локальный максимум за выбранный промежуток времени – Локальный минимум за этот же временной период) * 100.
  • Линия %D – классический индикатор SMA (простая скользящая средняя) за определённый период времени %К.

Другими словами на графике две линии:

  1. %К – быстрая,
  2. %D – медленная.

Визуально они движутся примерно рядом друг с другом по шкале от 0 до 100. %К отображает цену закрытия в соотношении с указанным временным периодом, а %D – классическая МА.

Полноценный индикатор Стохастик строится на основании 3 параметров:

  • Фактор сглаживания;
  • Период для построения %К;
  • Период для определения %D.

Однако в современном виде индикатор представляет собой усреднённый инструмент между первыми двумя параметрами.

Как применять Стохастик

Две линии движутся в пределах от 0 до 100, но для полной работоспособности нужно учитывать также перекупленность и перепроданность:

  1. Перепроданность – от 0 до 20.
  2. Перекупленность – от 80 до 100.

Эти уровни рекомендовал ещё Джордж Лейн. Однако трейдер вправе менять их, подстраивая под свою стратегию.

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

Так как по своему определению Стохастик – осциллятор, он, в отличие от классических инструментов (Скользящие Средние, Волны Боллинджера и др.), грешащих запаздыванием сигналов, демонстрирует опережающие показатели. За это его и любят опытные трейдеры.

Принято считать, что когда цена попала в критическую зону, это предварительный сигнал на смену тренда, но не окончательный. Если тренд сильный, линии Стохастика могут ещё долго находиться в критических зонах перекупленности / перепроданности. И только выход из этих зон с последующей сменой тренда будет сигналом к продаже или покупке соответственно.

Настройка индикатора Stochastic

Большая часть торговых стратегий основана на базовых настройках этого индикатора. Новичкам не рекомендуется менять их, так как они заложены в программу умными людьми ещё со времён создания индикатора. Менять настройки следует тогда, когда вы уже наберётесь опыта и будете готовы к изменению этих параметров, т.е. будете чётко понимать, что за что отвечает.

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

Настройки Стохастика довольно сложные, поэтому чтобы не запутаться, следует знать, что есть 3 версии:

  • Полная,
  • Быстрая,
  • Медленная.

Обычно параметры Стохастика обозначаются тремя цифрами (например, 5:3:3), при этом первая и последняя цифры касаются всех версий, вторая – только Полной.

В зависимости от платформы, на которой производится анализ (Метатрейд или Живой График) панель настроек может различаться. Ниже мы рассмотрим самый распространённый и популярный терминал МТ4.

Нажав на настройки, вы увидите 4 вкладки:

  1. Параметры.
  2. Цвета.
  3. Уровни.
  4. Отображение.

Вкладка параметры является самой значимой. Именно здесь устанавливаются значения периодов – наиболее важная настройка индикатора, именно от неё зависит насколько часто и точно будут генерироваться торговые сигналы для сделок.

  • %К – число периодов.
  • %D – период скользящей средней.
  • Метод – тип скользящей средней (простая, экспоненциальная, взвешенная).
  • Замедление – уровень сглаживания (т.к. простыми словами – чувствительность индикатора).
  • Цены – какие цены будут учитываться (открытия, закрытия, минимальный или максимальные значения).

Вкладка «Цвета» позволяет выбрать подходящие именно для вас цвета линий инструмента на графике. Вкладка «Уровни» - устанавливаются границы зон перепроданности и перекупленности. По умолчанию – 20 и 80 соответственно. Джордж Лейн рекомендовал именно эти уровни. Но вы можете установить другие. Например, некоторые изменяют их до 10 и 90 для уменьшения ложных сигналов или увеличения количества сделок.

Таймфрейм

Индикатор Стохастик идеально подходит для любых таймфреймов и любых торговых активов. Но, в зависимости от выбранного временного периода, следует менять настройки.

Базовые параметры - 5:3:3. Для краткосрочной торговли (на 5-15 минутных графиках) можно изменить первую цифру на 7.

Для 1 – 4 часовых H1 H4, а также для дневных таймфреймов следует установить период для линии %К примерно на уровне 9 – 21. А вот для недельного графика отлично подходит Стохастик 21:7:7.

Чем меньше параметры периодов, тем больше сигналов генерирует индикатор. Важно! Вместе с этим увеличивается и количество ложных сигналов.

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

На скриншотах наглядно показана разница между показаниями Стохастика при разных настройках: 5:3:3, 14:3:3 и 21:7:7. Третьи настройки будут реагировать лишь на самые сильные колебания, то есть будут сглаживать рыночные шумы, подавая более чёткие и надёжные сигналы.

Какой же таймфрейм выбрать? Это каждый решает сам. Существует множество успешных торговых стратегий на разные временные интервалы. Сам создатель Стохастика Джордж Лейн при создании своего шедевра пользовался дневными и недельными графиками.

Самые оптимальные настройки для начинающих: от 10:3:3 до 21:14:14.

Как пользоваться Стохастиком и его сигналами

Этот индикатор способен генерировать различные торговые сигналы. Самые распространённые из них:

  • Пересечение линий %К и %D между собой (важно, в какой именно зоне произошло это пересечение).
  • Дивергенция.
  • Выход в критические зоны перепроданности и перекупленности.

Важно! Когда на рынке господствует сильный тренд, индикатор Стохастик бессилен. Все вышеперечисленные сигналы будут бессильны, так как линии индикатора будут преобладать в одной из критических зон, постоянно пересекаясь между собой. Зачастую новички не знают этой особенности и заключают убыточные сделки, руководствуясь ложными сигналами.

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

Типы сигналов

  1. Пересечение линии %К с линиями 20 и 80 – выход из критических зон перекупленности и перепроданности. Сделки на повышение открываются после закрытия свечи, на которой линия %К пересеклась с уровнем 20 по направлению снизу вверх. Сделка на понижение открывается при пересечении линии 80 по направлению сверху вниз. Т.е. когда цена выходит из зоны перекупленности, восходящая тенденция с высокой долей вероятности завершается, после чего на рынок придут продавцы, что приведёт к смене тренда на нисходящий.стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение
  2. Пересечение линий %К и %D между собой. Обращать внимание следует лишь на те пересечения, которые произошли в зоне перепроданности или перекупленности. Иначе будут учтены ложные сигналы, вызванные рыночными шумами.

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

Конвергенция и дивергенция

Дивергенция – это расхождение показаний индикатора с тем, что видно на графике.

Например, цена обновляет свой максимум, а Стохастик в этот момент падает, обновляя минимумы.

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

При возникновении такой ситуации принято считать, что прав индикатор Стохастик, т.е. цена действительно развернётся вниз.

Важно! Есть один существенный недостаток, присущий всем осцилляторным индикаторам, - они показывают отличные результаты во время флета (горизонтального тренда), и множество ложных сигналов во время сильного тренда.

Для того чтобы избежать ошибок, опытные трейдеры советуют комбинировать Стохастик с любым трендовым индикатором, который будет использован исключительно в качестве фильтра. Например, Стохастик плюс Простая скользящая средняя.

Стратегии

Можно использовать один индикатор Стохастик, но лучше всего комбинировать его с другими для фильтрации ложных сигналов, что повысит качество торговли.

Два Стохастика

Популярная и проверенная временем стратегия. Рекомендуется для среднесрочной торговли (на четырёхчасовых и дневных таймфреймах H4 и D1).

Главная задача этой стратегии – открыть на графике одновременно два индикатора Стохастик, но с разными настройками.

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

Первый (основной) индикатор следует настроить на 21:9:9, у второго (вспомогательного) – 9:3:3.

Сделка заключается только тогда, когда одновременно совпали показания двух индикаторов.

Стохастик, Скользящая Средняя MA и Индекс Относительной Силы RSI

Ещё одна из самых популярных стратегий, являющаяся универсальной и способна применяться на разных таймфреймах (кроме 1 – 5 минутных).

При этой стратегии индикаторы следует настроить следующим образом:

  • Стохастик: 14:3:3.
  • Индекс RSI: период 14, критические уровни: 70, 50 и 30.
  • Добавляем на график Экспоненциальные средние с периодом 5 и 10.

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

Сделка на покупку открывается при одновременном совпадении следующих сигналов:

  • Обе линии Стохастика смотрят вверх, но не достигли зоны перекупленности.
  • Линия RSI расположена выше серединного уровня в 50.
  • EMA5 пересекает EMA10 по направлению снизу вверх.

Сделка на продажу открывается при одновременном совпадении следующих сигналов:

  • Обе линии Стохастика смотрят вниз, но не достигли зоны перепроданности.
  • Линия RSI расположена ниже серединного уровня в 50.
  • EMA5 пересекает EMA10 по направлению сверху вниз.

Стохастик и Полосы Боллинджера

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

Полосы Боллинджера являются самостоятельным индикатором, помогающим получать высокие прибыли на Форексе. Его главная задача – определение коридора движения цены. Принято считать, что 80% времени цена находится в пределах этого коридора. Таким образом, когда цена подходит к нижней границе коридора, то с высокой долей вероятности она отскочит от неё как от уровня поддержки и пойдёт вверх. И, наоборот, при подходе к верхней границе, цена оттолкнётся и пойдёт вниз.

Для того чтобы избежать ложных сигналов, необходимо, чтобы эти моменты совпадали с одновременным пересечением линий Стохастика в критических зонах перепроданности и перекупленности.

Stochastic и MACD

Индикатор MACD очень любят профессиональные трейдеры за то, что он сочетает в себе и осциллятор, и трендовый индикатор. Он успешно применяется как в тренде, так и во флете.

В сочетании со Стохастиком повышается эффективность торговли.

стохастик, Stochastic, как настроить Стохастик, индикатор Стохастик, статегии со Стохастиком, Стохастик формула, Стохастик применение

В этой стратегии, индикатор MACD помогает определять тренд, а Стохастик – определять точки входа.

Важно! Торговля ведётся в рамках действующего тренда.

Когда график MACD находится выше нулевого уровня, на рынке преобладает восходящий тренд, ниже – нисходящий. Пересечение линии с нулевым уровнем по направлению снизу вверх означает смену тренда с медвежьего на бычий и наоборот.

Советы

Индикатор Стохастик плохо работает на флетовом тренде, то есть когда отсутствует явный тренд. Для фильтрации ложных сигналов лучше использовать Стохастик с другими трендовыми индикаторами.

Важно! Ни один из существующих индикаторов не может дать 100% гарантию.

Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте совершенствовать знания технического анализа. Он не ограничивается только индикаторами. Эффективны свечной и графический анализы. Научитесь строить уровни поддержки и сопротивления, изучите методику Price Action, изучите разворотные комбинации японских свечей.

Обязательно применяйте мультитаймфреймовый подход, то есть проверяйте сигналы на разных таймфреймах.

Вывод

Стохайтик по своей природе является осцилляторным индикатором, поэтому он работает по принципу волновой теории и импульсного движения рынка. При правильном применении он может стать мощным инструментом для получения стабильного дохода.

Но важно правильно выставлять настройки. Новичкам лучше избегать краткосрочной торговли, так как из-за большого рыночного шума Стохастик будет давать много ложных сигналов.

Остались вопросы? Пишите их в комментариях, наши специалисты ответят вам в ближайшее время.

Если статья была полезна, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях.

#инвестиции #Стохастик #индикаторСтохастик #Stochastic #индикаторStochastic №стратегииТорговли

Оставить комментарий

Please enter your comment!
Please enter your name here